組合模型及其在股票價格預(yù)測中的應(yīng)用研究.pdf

1、本文主要研究了半?yún)?shù)模型、馬爾科夫機(jī)制轉(zhuǎn)換模型、基于誤差平方和最小的組合預(yù)測模型、基于絕對誤差和最小的組合預(yù)測模型、基于均方誤差最小的變權(quán)組合預(yù)測模型及其在滬深300指數(shù)預(yù)測上的應(yīng)用，比較了各個模型的預(yù)測效果。主要研究內(nèi)容如下：
　　1.分析了滬深300指數(shù)樣本數(shù)據(jù)的統(tǒng)計特征以及影響滬深300指數(shù)的外生變量，對滬深300指數(shù)序列的線性主部建立了具有外生變量的ARIMA模型，然后，利用高階的Legendre正交函數(shù)回歸對ARIMA模

2、型進(jìn)行改進(jìn)，建立了半?yún)?shù)模型，并利用半?yún)?shù)模型對滬深300指數(shù)進(jìn)行了預(yù)測。
　　2.利用Eviews軟件對滬深300指數(shù)序列與外生變量CPI序列進(jìn)行了結(jié)構(gòu)斷點(diǎn)檢驗，并對突變點(diǎn)產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析，然后，利用Oxmetrics軟件中的PcGive統(tǒng)計軟件包對數(shù)據(jù)建立了MSR模型，并利用MSR模型對滬深300指數(shù)進(jìn)行了預(yù)測。
　　3.對滬深300指數(shù)序列建立了基于誤差平方和最小的組合預(yù)測模型和基于絕對誤差和最小的組合預(yù)測模型，實