再保險(xiǎn)和投資及相關(guān)問(wèn)題的最優(yōu)策略研究.pdf

1、保險(xiǎn)公司為了擴(kuò)大公司的資金規(guī)模，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，投資是必然的選擇。同時(shí)，保險(xiǎn)公司為進(jìn)一步的降低保險(xiǎn)公司自身風(fēng)險(xiǎn)，尋求再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也是必由之路。
　　本文主要討論了保險(xiǎn)公司的投資再保險(xiǎn)問(wèn)題，分別針對(duì)常數(shù)利率和隨機(jī)利率展開研究。另外，對(duì)養(yǎng)老金、年金相關(guān)的投資問(wèn)題、保險(xiǎn)價(jià)格的最優(yōu)決策問(wèn)題也給出了一些結(jié)果。
　　常數(shù)利率下的再保險(xiǎn)投資研究分為兩個(gè)部分：其一是對(duì)布朗運(yùn)動(dòng)相互獨(dú)立情況下最優(yōu)投資再保險(xiǎn)策略的研究。其二是對(duì)布朗運(yùn)動(dòng)具有相關(guān)性情況下

2、投資再保險(xiǎn)問(wèn)題的初步研究。隨機(jī)利率下最優(yōu)再保險(xiǎn)投資，主要集中在常數(shù)波動(dòng)率的利率模型下對(duì)保險(xiǎn)公司具有促銷預(yù)算的情況的研究。全文綜合使用最優(yōu)控制理論、隨機(jī)分析工具、鞅論等理論和方法，對(duì)大多數(shù)問(wèn)題給出了顯示解，同時(shí)使用Mathematica數(shù)學(xué)軟件對(duì)相關(guān)研究結(jié)論也給出了數(shù)值模擬分析。
　　全文包括六個(gè)部分，分成五章進(jìn)行展開。第一章緒論，使用了大量的篇幅，追溯歷史、回顧發(fā)展、總結(jié)現(xiàn)狀，力求呈現(xiàn)本研究領(lǐng)域的基本面貌。第二章是在常數(shù)利率下對(duì)超