基于廣義線性模型的個(gè)體索賠責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估.pdf

1、責(zé)任準(zhǔn)備金是保險(xiǎn)公司對(duì)所有被保險(xiǎn)人承擔(dān)的未到期責(zé)任及處理未決賠款而從保險(xiǎn)費(fèi)收入中預(yù)留的一種資金準(zhǔn)備。它具有不確定性、未來性及可估計(jì)性。對(duì)于未決賠款責(zé)任準(zhǔn)備金，學(xué)者們已經(jīng)提出了多種方法對(duì)其進(jìn)行預(yù)測(cè)和估計(jì)，包括確定性方法和隨機(jī)性方法。傳統(tǒng)的責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估，大部分是基于聚合索賠數(shù)據(jù)的，例如鏈梯法（CL法）、BF法以及一些隨機(jī)模型。這種聚合數(shù)據(jù)模型的優(yōu)點(diǎn)是數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單且易于計(jì)算，但聚合索賠數(shù)據(jù)是對(duì)一定時(shí)間內(nèi)所有個(gè)體索賠數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)單加總，這樣必然會(huì)

2、丟失個(gè)體索賠數(shù)據(jù)中所含的一些有用信息，可能導(dǎo)致對(duì)未決賠款責(zé)任準(zhǔn)備金的預(yù)測(cè)不精確。
　　本文基于個(gè)體數(shù)據(jù)建立責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估的廣義線性模型，預(yù)測(cè)未決賠款的責(zé)任準(zhǔn)備金。首先，本文假設(shè)個(gè)體賠付額服從指數(shù)分布族，且一次事故只賠付一次，在報(bào)告數(shù)目已知、賠付延遲時(shí)間隨機(jī)的假設(shè)下建立責(zé)任準(zhǔn)備金的廣義線性模型，并研究責(zé)任準(zhǔn)備金的評(píng)估問題；其次，本文研究了已發(fā)生未報(bào)告（IBNR）的準(zhǔn)備金的預(yù)測(cè)問題。根據(jù)IBNR準(zhǔn)備金特點(diǎn)，事故并沒有報(bào)告給保險(xiǎn)公司，則