商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型及實(shí)證研究.pdf

1、一直以來(lái)，銀行都處在一個(gè)動(dòng)態(tài)的、不穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)金融背景中。金融的發(fā)展趨勢(shì)是全球化，金融市場(chǎng)是不斷波動(dòng)的，這些都給各國(guó)銀行和投資機(jī)構(gòu)帶來(lái)了從未有過(guò)的信用風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。經(jīng)過(guò)對(duì)全球銀行業(yè)的危機(jī)研究，世界銀行認(rèn)為，信貸風(fēng)險(xiǎn)是造成銀行倒閉的重要原因。中國(guó)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題同樣很?chē)?yán)峻。因此，如何有效地預(yù)報(bào)和控制銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)、提高銀行的貸款質(zhì)量，不僅是銀行業(yè)要解決的難題，也已經(jīng)成為一個(gè)學(xué)術(shù)界的研究課題。研究我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警不僅有它的理論價(jià)值，

2、更多的是其對(duì)于實(shí)際的意義。
　　以商業(yè)銀行變動(dòng)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境為背景，提出信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警問(wèn)題，闡述了課題的研究意義，同時(shí)簡(jiǎn)要總結(jié)了國(guó)內(nèi)外有關(guān)研究的現(xiàn)狀。然后介紹了商業(yè)銀行的內(nèi)涵、特征及分類(lèi)，信貸風(fēng)險(xiǎn)的概念、特征、現(xiàn)狀及成因，信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警內(nèi)涵，對(duì)常用的預(yù)測(cè)模型進(jìn)行比較，突出灰色預(yù)測(cè)模型的優(yōu)勢(shì)。接下來(lái)構(gòu)建了“綜合-篩選-剔除”的指標(biāo)選取模式來(lái)建立指標(biāo)體系，再綜合運(yùn)用德?tīng)柗品ê蛯哟畏治龇ù_定指標(biāo)的權(quán)重。之后選用一家公司的真實(shí)數(shù)據(jù)做實(shí)證分析，利用