信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型研究.pdf

1、近年來(lái)屢屢發(fā)生的金融危機(jī)以及新巴塞爾資本協(xié)議對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的重視都意味著信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估已然成為金融風(fēng)險(xiǎn)管理范疇中的緊要課題。更由于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的日益繁雜以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益白熱化,金融自由化、全球化以及飛速進(jìn)步的金融創(chuàng)新,面臨著發(fā)生更加巨大且復(fù)雜的信用風(fēng)險(xiǎn)的可能性。信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防都起著舉足輕重的作用,是信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的一個(gè)重要步驟。所以,信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問(wèn)題的分析和研究具備著重要的現(xiàn)實(shí)意義。目前,對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的手段已經(jīng)從定性為主轉(zhuǎn)變?yōu)?/p>

2、定量為主,建立一系列具有很強(qiáng)技術(shù)性的數(shù)學(xué)模型。相當(dāng)一部分研究專注于改進(jìn)模型以改善評(píng)估的準(zhǔn)確性、合理性,或者比較不同方法、不同模型之間的評(píng)估結(jié)果,以選出具有較優(yōu)評(píng)估性能的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。
　　論文在研究了傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的基礎(chǔ)上,將信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問(wèn)題視為風(fēng)險(xiǎn)模式識(shí)別問(wèn)題,針對(duì)學(xué)習(xí)樣本數(shù)據(jù)少的特點(diǎn),運(yùn)用支持向量機(jī)方法,研究了信用風(fēng)險(xiǎn)模式的識(shí)別模型及方法。具體研究工作和獲得的成果如下:
　　1.搜集國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究資料,綜合評(píng)述

3、了信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型和方法;
　　2.研究了機(jī)器學(xué)習(xí)理論以及統(tǒng)計(jì)模式識(shí)別方法,尤其是對(duì)支持向量機(jī)的分類原理與方法進(jìn)行了分析和總結(jié);
　　3.針對(duì)參數(shù)選擇以及模糊化問(wèn)題,將試驗(yàn)設(shè)計(jì)與支持向量機(jī)結(jié)合,引入模糊參數(shù),建立基于支持向量機(jī)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估新模型。
　　4.以來(lái)自 UCI機(jī)器學(xué)習(xí)庫(kù)中的德國(guó)信用數(shù)據(jù)集為依據(jù),將論文提出的新模型分別與線性判別分析法、最小二乘支持向量機(jī)模型、支持向量機(jī)模型、徑向基網(wǎng)絡(luò)、k鄰近法進(jìn)行比較分析,