新巴塞爾資本協(xié)議框架下我國商業(yè)銀行操作風險研究.pdf

1、本文在新協(xié)議框架下對國內銀行業(yè)的操作風險進行研究。通過相關文獻的綜述，回顧了新協(xié)議中有關操作風險監(jiān)管的理念，即從定性和定量兩個角度來管理操作風險，這為現(xiàn)階段國內銀行業(yè)管理操作風險提供了一個大致的輪廓。利用國內外媒體已公開的操作風險損失數(shù)據(jù)，通過統(tǒng)計圖的形式對比總結了操作風險在國內外銀行業(yè)的不同表現(xiàn)特征，在此基礎上從經(jīng)濟周期、內控制度、銀行公司治理結構等角度深入分析了國內銀行業(yè)這一特征產(chǎn)生的原因，這為后文從內控制度以及產(chǎn)權制度等方面著手防

2、范國內銀行業(yè)的操作風險奠定了理論基礎。考慮到新協(xié)議的一項要求就是量化操作風險，在國內銀行業(yè)缺乏操作風險具體損失數(shù)據(jù)的情況下，利用基本指標法和收入模型對國內幾家上市較早的股份制銀行的操作風險進行了實證研究，結果顯示：盡管由于模型本身的缺陷、歷史數(shù)據(jù)的限制以及指標變量選擇的困難等因素，對操作風險資本金的測算不是很精確，但仍不失為現(xiàn)階段量化國內銀行業(yè)操作風險的一種好的過渡方法。最后，借鑒新協(xié)議中有關操作風險監(jiān)管的理念，結合國內銀行業(yè)的實際情況