三類風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究.pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)理論的發(fā)展至今已有近百年歷史，早以成為金融學(xué)和精算學(xué)的熱點(diǎn)。它借助概率論和隨機(jī)過(guò)程的知識(shí)構(gòu)造模型，討論壽險(xiǎn)數(shù)學(xué)和個(gè)人保單中由隨機(jī)波動(dòng)引起的偏差，為企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展和進(jìn)行有效穩(wěn)健的營(yíng)運(yùn)提供了理論保證。其中破產(chǎn)理論更是風(fēng)險(xiǎn)理論的核心內(nèi)容，自從1903年Lundberg提出經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型并開(kāi)創(chuàng)了破產(chǎn)理論以來(lái)，很多學(xué)者對(duì)破產(chǎn)理論進(jìn)行了大量的研究，尤其是近幾十年來(lái)隨著保險(xiǎn)行業(yè)的復(fù)雜化和細(xì)化，對(duì)經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的推廣越來(lái)越受到重視。
　　本文正是

2、在經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)上，結(jié)合保險(xiǎn)公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，依次給出了三類風(fēng)險(xiǎn)模型-連續(xù)型、離散型和混合型風(fēng)險(xiǎn)模型的相關(guān)模型推廣，分析了這些推廣模型的破產(chǎn)參數(shù)，給出了它們破產(chǎn)概率的具體表達(dá)式。具體內(nèi)容如下：
　　首先，綜述了風(fēng)險(xiǎn)理論和破產(chǎn)理論的發(fā)展現(xiàn)狀，介紹了后文研究中所要用到的概率論和鞅理論的相關(guān)知識(shí)。
　　其次，基于經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)理論已有的結(jié)果，改變相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)模型中參數(shù)的分布類型及個(gè)數(shù)，進(jìn)行了連續(xù)型風(fēng)險(xiǎn)模型的相關(guān)推廣，討論了推廣模型的破產(chǎn)