一種基于并行計(jì)算技術(shù)的程序化交易管理系統(tǒng).pdf

1、程序化交易已逐漸成為主流的交易方式，由于替代了人工的交易，程序化交易可以同時(shí)交易的品種和可以使用的交易渠道成幾何倍數(shù)的增長(zhǎng)，并避免了操作風(fēng)險(xiǎn)。為了實(shí)現(xiàn)套利，程序需要在不同市場(chǎng)間計(jì)算如正相關(guān)和負(fù)相關(guān)等金融模型的大量交易品種。為了實(shí)現(xiàn)隱藏真實(shí)意圖的交易，同樣目的的交易要通過(guò)大量的賬戶在不同交易渠道中處理。為了對(duì)一個(gè)市場(chǎng)或者品種的控制，需要使用大量不同的算法策略進(jìn)行套利或輔助控制。更何況要解決同時(shí)對(duì)現(xiàn)在世界上大量的交易品種，在不同渠道使用大量

2、的賬戶并使用各種不同的程序化算法進(jìn)行交易的復(fù)雜情況。大量不同的市場(chǎng)報(bào)價(jià)接口，大量不同的交易接口和大量不同的算法，使得開發(fā)程序化交易大量工作浪費(fèi)在了編寫非交易算法等非核心事務(wù)上。
　　程序化交易管理服務(wù)系統(tǒng)就是一個(gè)統(tǒng)一的交易管理平臺(tái)，統(tǒng)一報(bào)價(jià)接口，統(tǒng)一的交易接口，子賬戶管理，預(yù)警系統(tǒng)，交易管理和預(yù)運(yùn)算結(jié)果庫(kù)等組成。這個(gè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的意義有：
　　1、這個(gè)系統(tǒng)可以使程序化交易開發(fā)集中在算法這個(gè)核心問(wèn)題上，其他功能已由系統(tǒng)解決，減少增

3、加交易渠道的學(xué)習(xí)成本，時(shí)間成本和開發(fā)成本。
　　2、隱藏交易目的防止讓交易對(duì)手通過(guò)交易渠道看到明牌。
　　3、對(duì)同一品種或相關(guān)品種在不同市場(chǎng)上同時(shí)進(jìn)行套利操作提供基礎(chǔ)保障。
　　4、對(duì)一種算法快速擴(kuò)展使用到不同交易渠道和相似交易品種提供可能。
　　5、采用分布式構(gòu)建，使金融模型程序開發(fā)后，自動(dòng)具有隨計(jì)算機(jī)數(shù)量的增加，自動(dòng)提升并行運(yùn)算的能力。
　　本文按照需求分析分別對(duì)功能性需要和非功能性需求進(jìn)行說(shuō)明。程序設(shè)