利率市場化對我國商業(yè)銀行存貸款的影響分析.pdf

1、利率市場化改革是我國市場經(jīng)濟(jì)體制建立和完善的必然要求，2013年，央行放開貸款利率，我國的利率市場化改革進(jìn)入一個更高的水平。隨著商業(yè)銀行的發(fā)展，其在金融系統(tǒng)中的地位越來越重要，利率市場化的結(jié)果必然是有利于商業(yè)銀行發(fā)展，但過程無疑將會對商業(yè)銀行的經(jīng)營和風(fēng)險控制方面都帶來較大的挑戰(zhàn)。
　　本文的寫作思路如下：首先，了解利率理論的發(fā)展變化，明確利率市場化的內(nèi)涵，并且通過國內(nèi)學(xué)者的定量分析，找到了分析我國利率市場化對商業(yè)銀行存貸款影響的這

2、一視角來使問題具體化。
　　其次，利率市場化在我國尚未實(shí)現(xiàn)，但是世界各國的實(shí)踐給提供了經(jīng)驗。梳理和比較世界各國利率市場化過程及其對金融領(lǐng)域尤其是對商業(yè)銀行的影響，他們的經(jīng)驗表明：利率市場化不等同于去政府、去監(jiān)管化，恰恰相反，它的推進(jìn)要伴隨著金融制度的完善和政府執(zhí)政水平的提高；商業(yè)銀行在進(jìn)程中存在著較大的經(jīng)營風(fēng)險和利率風(fēng)險。
　　再次，結(jié)合改革會給商業(yè)銀行帶來的挑戰(zhàn)，通過對商業(yè)銀行報表數(shù)據(jù)的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：目前其主要依賴存貸款的利差

3、作為收入來源；商業(yè)銀行的凈利差、凈息差隨著利率市場化推進(jìn)存在收縮現(xiàn)象；商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營水平較為單一；銀行間統(tǒng)計指標(biāo)差異性較大。反映出在未來的改革中，中小商業(yè)銀行將面臨更大的風(fēng)險。
　　然后，以存貸款水平為本文的切入點(diǎn)，構(gòu)建面板數(shù)據(jù)模型進(jìn)行回歸分析。選用我國三類商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)，分別是大型國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行。在回歸中選擇按截面加權(quán)的的方式，采用PCSE的估計形式提高了模型的擬合效果。結(jié)果顯示：商業(yè)銀行的存款水平