不良貸款約束下我國區(qū)域性商業(yè)銀行經(jīng)營效率探析.pdf

1、金融市場在我國的經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮著資金配置、化解風(fēng)險等極為重要的功能，商業(yè)銀行是現(xiàn)代金融市場的重要組成部分，其經(jīng)營效率影響著金融市場的發(fā)展方向。國有銀行、全國性股份制銀行、城市商業(yè)銀行（簡稱為城商行）和農(nóng)村商業(yè)銀行（簡稱為農(nóng)商行）、郵政儲蓄銀行、政策性銀行等是銀監(jiān)會分類監(jiān)管的銀行，其中的城商行和農(nóng)商行因其經(jīng)營范圍主要是在銀行總部所在地區(qū)，具有明顯的區(qū)域性特征。最近幾年以來，隨著股份制改革的不斷深入和金融改革機制的不斷完善，區(qū)域性商業(yè)銀行發(fā)

2、展迅速，資產(chǎn)規(guī)模和銀行數(shù)目呈現(xiàn)了爆發(fā)性增長，逐漸在銀行業(yè)中占據(jù)一席位置。
　　從中共中央十六大提出“統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會”，到十八大提出“推動城鄉(xiāng)發(fā)展一體化”，這體現(xiàn)了我國經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略的進一步深化。區(qū)域性商業(yè)銀行的建立、競爭和發(fā)展，對促進當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)發(fā)展一體化、與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展方面有著重大貢獻，在國家金融服務(wù)機制的完善和金融體系的改革上也是意義重大。
　　但由于國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大，多重困難和挑戰(zhàn)相互交織的形勢下，對區(qū)域性商業(yè)

3、銀行的發(fā)展帶來了一定的壓力。我國銀行業(yè)在經(jīng)歷了借貸擴張后，不良貸款問題正不斷暴露出來。不良貸款不斷增多帶來的金融風(fēng)險壓力日趨明顯，發(fā)展前景堪憂。在不良貸款的約束下，區(qū)域性商業(yè)銀行目前的經(jīng)營效率水平究竟是什么情況，對這些銀行需充分了解，只有弄清真實現(xiàn)狀，找出阻礙其發(fā)展的根源，才能很好的給應(yīng)對措施。
　　本文應(yīng)用數(shù)據(jù)包絡(luò)(DEA)方法，通過探析我國區(qū)域性商業(yè)銀行的經(jīng)營效率水平，進一步提高其核心競爭力，以更好地應(yīng)對挑戰(zhàn)給予改進建議，這對

4、于區(qū)域性商業(yè)銀行提升經(jīng)營效率與未來的發(fā)展來說，具有重要意義。本文所指的區(qū)域性商業(yè)銀行是指我國地區(qū)的城商行和農(nóng)商行。本文所研究的經(jīng)營效率是指根據(jù)DEA方法所得到的技術(shù)效率（又稱運營效率）、純技術(shù)效率和規(guī)模效率。
　　國內(nèi)學(xué)者應(yīng)用DEA方法多是以五大國有銀行和12家全國性股份制銀行為研究對象，或者分別研究位于不同區(qū)域的城商行或農(nóng)商行，但在涉及到位于同一競爭地區(qū)的城商行和農(nóng)商行的區(qū)域性商業(yè)銀行的經(jīng)營效率研究上，文獻很少，研究方法上也拘于

5、定性分析。筆者在梳理歸納國內(nèi)外學(xué)者的商業(yè)銀行效率研究成果的基礎(chǔ)上，為了提高樣本銀行的代表性，反映出真實的競爭力，力求囊括全國東、中、西部每個地方的城商行和與之同一地方對應(yīng)的農(nóng)商行，擴大研究對象，對區(qū)域性商業(yè)銀行的經(jīng)營效率進行探究。同時，將定性研究和定量研究相結(jié)合，意圖對現(xiàn)有的對商業(yè)銀行效率相關(guān)方面的研究進行補充和完善，從而盡可能地為我國區(qū)域性商業(yè)銀行在提高經(jīng)營效率水平方面提供筆者的一份力量。
　　本文根據(jù)現(xiàn)有學(xué)者們關(guān)于商業(yè)銀行效率

6、的研究，通過年報收集和數(shù)據(jù)采集整理，以我國71家區(qū)域性商業(yè)銀行在2013年到2014年的經(jīng)營效率為研究對象和范圍。在借鑒前人的指標(biāo)選取經(jīng)驗上，結(jié)合區(qū)域性商業(yè)銀行的自身經(jīng)營特點，本著選取的投入產(chǎn)出組合可以更為真實地反映區(qū)域性商業(yè)銀行目前的經(jīng)營環(huán)境和效率水平，將員工人數(shù)、客戶存款和非期望產(chǎn)出的不良貸款三個指標(biāo)作為DEA方法中的經(jīng)營投入指標(biāo)，將貸款凈額和投資總額兩個指標(biāo)作為經(jīng)營產(chǎn)出指標(biāo)。在數(shù)據(jù)選取基礎(chǔ)上利用DEA方法分別測度了技術(shù)效率、純技術(shù)

7、效率和規(guī)模效率。
　　實證結(jié)果表明，在不良貸款增加情況下，區(qū)域性商業(yè)銀行的平均技術(shù)效率2013年為0.8493，2014年為0.8383，技術(shù)效率從2013年到2014年呈下降趨勢。說明不良貸款確實對區(qū)域性商業(yè)銀行的經(jīng)營效率產(chǎn)生了影響，其中區(qū)域性商業(yè)銀行技術(shù)效率損失平均72.24％是由純技術(shù)無效造成的，27.76％來源于規(guī)模效率。此結(jié)果說明我國區(qū)域性商業(yè)銀行經(jīng)營管理水平較差，為改善這一現(xiàn)狀，區(qū)域性商業(yè)銀行要提高技術(shù)效率，必須向標(biāo)桿

8、銀行學(xué)習(xí)，增強體現(xiàn)管理水平和技術(shù)水平的純技術(shù)效率，尤其是在風(fēng)險管理方面的水平。具體對比來看，綜合城商行和農(nóng)商行在2013-2014年間的平均技術(shù)效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率，發(fā)現(xiàn)農(nóng)商行的技術(shù)效率和純技術(shù)效率平均上都略高于城商行，但規(guī)模效率方面城商行略占優(yōu)勢。2014年城商行平均技術(shù)效率損失78.97％是由純技術(shù)無效造成的，21.03％來源于規(guī)模效率無效;相比，農(nóng)商行平均技術(shù)效率損失，由純技術(shù)無效造成的原因占70.32％，由規(guī)模無效造成的原

9、因占29.68％。說明城商行和農(nóng)商行技術(shù)效率損失主要是由管理水平不理想造成的，要提高經(jīng)營效率，城商行和農(nóng)商行要從管理水平改進方面來著手。
　　在實證分析結(jié)果的基礎(chǔ)上，本文又選取了2014年位于同一競爭區(qū)域北京的北京銀行和北京農(nóng)商行為案例分析對象。本文用作為區(qū)域性商業(yè)銀行行業(yè)內(nèi)DEA標(biāo)桿銀行之一的北京銀行與其他標(biāo)桿銀行，針對技術(shù)無效率的北京農(nóng)商行，從其投入產(chǎn)出冗余和技術(shù)效率因素分解兩個方面，進行了深度的案例剖析，試圖找出技術(shù)效率較低

10、的內(nèi)部原因并給出了如何改進的投影結(jié)果。最后，本文就區(qū)域性商業(yè)銀行從純技術(shù)效率和規(guī)模效率兩個層面提高經(jīng)營效率提出了改進建議:戰(zhàn)略層面依托實體經(jīng)濟，控制不良貸款;合理控制規(guī)模，提高區(qū)域經(jīng)營深度，為推動城鄉(xiāng)發(fā)展一體化服務(wù);改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，保證資產(chǎn)質(zhì)量;優(yōu)化人力資源管理，培養(yǎng)金融人才;積極處理不良貸款，提高風(fēng)險管理能力。希望本文能為區(qū)域性商業(yè)銀行抵御風(fēng)險，提高經(jīng)營管理水平，力求達到銀行經(jīng)營的Pareto最優(yōu)解，進一步增強核心競爭力提供參考依據(jù)。<

11、br>　　全文主要分為六個章節(jié)。
　　第一章緒論。首先對本文的研究背景進行敘述，引出本文研究對象，而后對研究有何意義進行分析。說明擬采用的研究方法，進而將研究框架、研究思路、主要貢獻和存在的不足之處詳細闡述。
　　第二章商業(yè)銀行經(jīng)營效率相關(guān)理論及文獻綜述。這一章首先對商業(yè)銀行效率進行概念界定，介紹本文采用的效率理論依據(jù)，而后對國內(nèi)外商業(yè)銀行效率的相關(guān)研究進行梳理和評述，以此作為本文的實證研究基礎(chǔ)。
　　第三章本文研究方

12、法及研究設(shè)計。這章主要介紹了本文采用的DEA研究方法、模型、樣本銀行和指標(biāo)的選取，為后面的經(jīng)營效率實證分析做好鋪墊。
　　第四章我國區(qū)域性商業(yè)銀行經(jīng)營效率的實證分析。該章節(jié)利用DEA方法的對樣本銀行的經(jīng)營效率進行測度，最后根據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)果對銀行樣本的經(jīng)營效率進行分析，這主要包括技術(shù)效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率三方面的分析并得出相應(yīng)的分析結(jié)論。
　　第五章標(biāo)桿銀行案例分析。通過第四章的的實證分析結(jié)果，結(jié)合標(biāo)桿管理，以位于北京同一區(qū)域

13、的北京銀行和北京農(nóng)商行為具體的案例進行對比分析，找出效率得以高水平的因素。
　　第六章研究結(jié)論與建議。本章對實證分析進行歸納總結(jié)，得出本文的研究結(jié)論。在此基礎(chǔ)上，對區(qū)域性商業(yè)銀行如何順應(yīng)經(jīng)濟趨勢規(guī)避風(fēng)險及提升經(jīng)營效率提出筆者的建議。并就本文研究提出了未來研究展望。
　　本文的主要貢獻在于:首先，在研究對象的選取上，國內(nèi)學(xué)者對商業(yè)銀行效率的研究多為上市的、信息披露全面的國有銀行和全國性的股份制商業(yè)銀行，或者單獨分別研究位于同一

14、競爭細分行業(yè)但不位于同一競爭區(qū)域的城商行或者農(nóng)商行。但是，在涉及到同一競爭地區(qū)的城商行和農(nóng)商行的區(qū)域性商業(yè)銀行的經(jīng)營效率研究上，文獻很少。最近幾年，我國的區(qū)域性商業(yè)銀行發(fā)展迅速，其效率問題自然成為關(guān)注焦點。因此本文將區(qū)域性商業(yè)銀行作為研究對象，試圖從區(qū)域性角度對銀行效率展開研究分析。并且，由于區(qū)域性商業(yè)銀行財務(wù)數(shù)據(jù)信息披露不完善，數(shù)據(jù)搜集難度較大，且不同銀行在一些數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑上不一致，需要進行查證統(tǒng)一，筆者花費了較多精力搜集整理數(shù)據(jù)，最

15、終選擇全國71家區(qū)域性商業(yè)銀行的2013-2014年相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，與之前學(xué)者相比，選取的樣本數(shù)量較多，同時更能反映銀行的經(jīng)營現(xiàn)狀。這71家區(qū)域性商業(yè)銀行樣本基本涉及了全國各個地區(qū)富有代表性的區(qū)域性商業(yè)銀行，力求這些銀行樣本能代表我國整體的區(qū)域性商業(yè)銀行近年來的發(fā)展情況;同時，本文將DEA方法與標(biāo)桿管理相結(jié)合對北京銀行和北京農(nóng)商行進行案例分析，對實證結(jié)果進行詳細解釋，目的是促進當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)發(fā)展一體化、為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展而貢獻筆者的力量。
　

16、　其次，在指標(biāo)選取上，考慮到近年來區(qū)域性商業(yè)銀行的外部競爭環(huán)境與同行業(yè)之間競爭越來越激烈，不良貸款普遍增多，對區(qū)域性商業(yè)銀行產(chǎn)生的影響較大。因此，本文在綜合考慮目前區(qū)域性商業(yè)銀行的發(fā)展環(huán)境下，參考之前學(xué)者選取指標(biāo)的經(jīng)驗，把非期望產(chǎn)出不良貸款作為DEA方法的投入指標(biāo)之一，這樣能充分反映商業(yè)銀行的風(fēng)險成本，有助于更加準(zhǔn)確地反映區(qū)域性商業(yè)銀行近年來經(jīng)營效率的實際情況。
　　本文研究的不足。在實證分析過程中，由于研究對象為區(qū)域性的中小銀行

17、，數(shù)據(jù)披露不完整，在獲得數(shù)據(jù)時難度非常大，所以本文的樣本數(shù)量沒有涵蓋全部的區(qū)域性商業(yè)銀行，樣本數(shù)量有待于提高;其次，本文的研究區(qū)間為2013-2014年，在時間跨度上較短，不能更好地反映區(qū)域性商業(yè)銀行經(jīng)營效率的縱向變化趨勢。因此，筆者希望，隨著區(qū)域性商業(yè)銀行逐步發(fā)展，信息披露逐步完善，今后筆者去收集到更多的數(shù)據(jù)，將對區(qū)域性商業(yè)銀行的樣本數(shù)量和時間跨度進行擴充，并深入討論其動態(tài)變化，無論從縱向還是橫向上能更全面深入的反映區(qū)域性商業(yè)銀行的經(jīng)