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文檔簡(jiǎn)介
1、異方差是金融收益時(shí)間序列的常見問題,它是證券組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)、套利定價(jià)模型(APT)及期權(quán)定價(jià)公式的核心變量,風(fēng)險(xiǎn)管理中計(jì)算VaR(Value at Risk)值的時(shí)候,也必須要進(jìn)行波動(dòng)率的估計(jì)和預(yù)測(cè),因此波動(dòng)率的模擬在金融研究中占有重要地位。
本文首先提出研究的目的和意義,回顧了這一課題相關(guān)的理論和研究成果:廣義自回歸條件異方差(GARCH)模型和隨機(jī)波動(dòng)(SV)模型,接下來分析中國(guó)股市波動(dòng)性的統(tǒng)計(jì)
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