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文檔簡介
1、1957年分紅問題被De Finetti在離散時間模型中討論過之后,分紅問題成為保險精算研究的一個重要課題,大量著作開始研究分紅問題.很多模型中的分紅問題已經(jīng)被研究的非常透徹,也得到了切實可行的結(jié)果.然而隨著社會的發(fā)展和時代的變遷,人們考慮問題的多元化,對偶風(fēng)險模型受到了越來越多專家學(xué)者的青睞.本文將在前人的基礎(chǔ)之上,在一般的對偶風(fēng)險模型中,加入隨機利率的投資和干擾項,研究在這些條件下的Barrier分紅策略和Threshold分紅策略
2、.根據(jù)研究內(nèi)容,本文可分為三章:
第一章為緒論.這一部分簡要介紹了對偶模型以及分紅問題的背景,為下面的研究做準(zhǔn)備.
第二章討論了Barrier分紅策略.研究了到破產(chǎn)為止的總紅利折現(xiàn)D的矩母函數(shù)及n階矩滿足的積分一微分方程及方程滿足的邊界條件,并將結(jié)果與前人的結(jié)果進行對比.特別求出了總紅利現(xiàn)值期望y(u;6)滿足的積分一微分方程和方程滿足的邊界條件.
第三章是第二章的推廣,討論了在Threshold策略下的分
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