基于ARIMA的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究.pdf

1、美國(guó)的金融危機(jī)已然使各國(guó)政府更加重視對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理。對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款業(yè)務(wù)占業(yè)務(wù)總量的70％，一旦出現(xiàn)信貸危機(jī)將會(huì)影響整個(gè)金融體系的安全。所以，商業(yè)銀行對(duì)其信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理是首當(dāng)其沖的重要任務(wù)。只有創(chuàng)造安全、穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)環(huán)境才能獲得更豐厚的利潤(rùn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的“三倍定律”，如果在貸款事前預(yù)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)，其減少的損失將3倍于貸后通過(guò)各種方法彌補(bǔ)的損失；貸款出現(xiàn)問(wèn)題后不可挽回的損失將3倍于可挽回的損失?？梢?jiàn)，最有效的治理信貸風(fēng)險(xiǎn)的手

2、段就是做好風(fēng)險(xiǎn)事前監(jiān)測(cè)，通過(guò)建立信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，及時(shí)的預(yù)測(cè)信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，將損失遏制于萌芽中或者將損失降之到最低。
　　 本文的研究目的是建立適合我國(guó)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法，本文的研究視角是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門以企業(yè)還貸風(fēng)險(xiǎn)為監(jiān)測(cè)對(duì)象，本文的研究思路是：在分析我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)階段信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的現(xiàn)狀和存在問(wèn)題及其成因分析的基礎(chǔ)上，通過(guò)預(yù)警指標(biāo)體系構(gòu)建原則和影響商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)因素的分析構(gòu)建了商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，

3、再結(jié)合預(yù)警指標(biāo)體系和預(yù)警方法對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)作預(yù)警，最后針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警存在問(wèn)題的原因相應(yīng)提出幾點(diǎn)完善建議。
　　 本文商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的主要思路為：1、首先通過(guò)指標(biāo)篩選建立一套預(yù)警指標(biāo)體系。2、通過(guò)主層次分析方法確定各指標(biāo)權(quán)重。3、應(yīng)用功效系數(shù)法將指標(biāo)數(shù)值指數(shù)化，再乘以相應(yīng)權(quán)重對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)估。4、應(yīng)用時(shí)間序列模型--自回歸移動(dòng)平均(ARIMA)對(duì)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)，將預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)值與警報(bào)值對(duì)應(yīng)來(lái)進(jìn)行