2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文的研究圍繞著外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露的度量以及出口企業(yè)如何合理選擇計(jì)價(jià)貨幣規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)來(lái)展開。
   我們首先研究了中國(guó)各行業(yè)的外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露情況。以道瓊斯中國(guó)600行業(yè)領(lǐng)先指數(shù)所涵蓋的14個(gè)行業(yè)為研究對(duì)象,運(yùn)用廣義自回歸條件異方差(GARCH)模型,從匯率變動(dòng)率的暴露、波動(dòng)率的暴露以及波動(dòng)率暴露的不對(duì)稱性三個(gè)方面,對(duì)各行業(yè)的外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露情況進(jìn)行了研究。實(shí)證結(jié)果表明:在10%的顯著性水平下,有6個(gè)行業(yè)具有顯著的變動(dòng)率暴露,其中2個(gè)行業(yè)從人

2、民幣升值中獲益,4個(gè)行業(yè)受到人民幣升值的不利影響:6個(gè)行業(yè)具有顯著的波動(dòng)率暴露系數(shù);9個(gè)行業(yè)對(duì)匯率具有顯著的波動(dòng)率暴露不對(duì)稱性。
   然后,我們對(duì)出口企業(yè)的計(jì)價(jià)貨幣選擇進(jìn)行了研究。本文在規(guī)模報(bào)酬不變的出口企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)中引入工具貨幣計(jì)價(jià)生產(chǎn)要素,在局部均衡的框架下分別建立固定價(jià)格模型和粘性價(jià)格模型,研究出口企業(yè)的計(jì)價(jià)貨幣選擇問題。對(duì)粘性價(jià)格下出口企業(yè)計(jì)價(jià)貨幣選擇的過(guò)程進(jìn)行了蒙特卡洛模擬,并通過(guò)多元名義logit回歸對(duì)模擬的結(jié)果進(jìn)

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