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文檔簡介
1、隨著時代的發(fā)展和不斷豐富的金融市場，亞式期權(quán)由于對歷史行情的強依賴性，使得它的定價問題逐漸成為金融界的熱點問題之一。其中出于考慮現(xiàn)實突發(fā)情況而更貼合實際的跳躍-擴散模型下的幾何亞式期權(quán)定價則更是備受矚目。本文通過構(gòu)建了跳躍-擴散模型，并定義其下的風(fēng)險中性測度，找到適合的等價鞅測度，利用Girsanov定理和鞅方法著重討論了利率為常數(shù)時以及利率隨機時的幾何亞式期權(quán)定價問題。
在以往的研究中，跳躍-擴散模型下隨機利率的期權(quán)定價
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