常利率下幾種風險模型破產(chǎn)概率的研究.pdf

1、在這個經(jīng)濟高速發(fā)展的時代，人們生活中所面臨的各種不確定性和風險逐漸增加，使得風險理論的研究也在逐漸深入，其中破產(chǎn)概率成為風險理論中越來越受關注的研究內(nèi)容。并且隨著國際形勢的動蕩，越來越多的因素被引進了破產(chǎn)概率的研究中，比如日益增加的巨額保單使得再保險成為非常重要的一個環(huán)節(jié)，國際金融市場的不穩(wěn)定，也使學者們意識到利率的重要性。
　　 經(jīng)典風險模型是對破產(chǎn)概率研究中應用得最為廣泛的模型，本文從實際需要出發(fā)，對經(jīng)典風險模型進行改進，引

2、進對模型有影響的一些因素，得出了關于破產(chǎn)概率的一些結論。
　　 本學位論文所做的主要研究結果如下：
　　 1.考慮了現(xiàn)實社會中大額保單的增多，以及越來越多的巨額風險的不斷增加，在經(jīng)典模型中加入再保險，使得改進后的模型更加符合保險公司的現(xiàn)狀，而且更有利于維護保險公司的穩(wěn)定；同時，考慮市場因素的影響，在模型中引入利率，對模型進行進一步的推廣，建立了帶常數(shù)利率的再保險風險模型。
　　 2.對建立的再保險模型進行研究，從