人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型在股票價格預(yù)測問題中的實證研究.pdf

1、隨著我國金融市場的不斷發(fā)展和完善，金融數(shù)據(jù)分析已經(jīng)成為一個熱門話題。股票是金融市場的基礎(chǔ)產(chǎn)品之一，它的價格變化受到廣大投資者以及金融機構(gòu)的關(guān)注。在此背景下，各種預(yù)測股票價格走勢的方法被提出。常用的股票價格分析方法有隨機模擬、技術(shù)分析、時間序列、數(shù)據(jù)挖掘等，而不同的預(yù)測模型又依賴于不同的理論基礎(chǔ)。這些方法可以用于衍生產(chǎn)品定價、交易策略優(yōu)化、短期價格預(yù)測等用途。
　　數(shù)據(jù)挖掘方法結(jié)合了數(shù)學(xué)統(tǒng)計理論與計算機控制技術(shù)，是一門交叉學(xué)科。其在

2、大量數(shù)據(jù)的分析中使用十分廣泛。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，是一種十分有效的應(yīng)用于數(shù)據(jù)分類以及預(yù)測分析的挖掘算法。在股票價格預(yù)測問題中，人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)體現(xiàn)出一定的優(yōu)勢，尤其是在反轉(zhuǎn)點的預(yù)測上，比其他模型更準(zhǔn)確。本文主要采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對單支股票的價格預(yù)測問題進行了實證分析，并從不同角度對模型進行了改進與對比。
　　本文的結(jié)構(gòu)如下:第一章主要介紹選題背景、現(xiàn)實意義以及一些研究現(xiàn)狀。第二章講述了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本概念和訓(xùn)練算法，并進行了實證分析。第三章