我國商業(yè)銀行信貸組合管理研究.pdf

1、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)碩士學(xué)位論文THESISOFMASTERDEGREE論文題目：我國商業(yè)銀行信貸組合管理研究TheresearchoncreditportfoliomanagementofChinesecommercialbanks院學(xué)號(hào)：Qi!!!首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易人學(xué)碩L學(xué)位論文《我國商業(yè)銀行信貸組合管理研究》論文提要2008年，全球金融風(fēng)暴使世界經(jīng)濟(jì)的歷史發(fā)生了徹底的改變。接著華爾街發(fā)生了一系列令所有華爾街人和所有金融大亨們信心喪失的大事

2、件，被人們比喻成“黑色9月”一點(diǎn)都不夸張。因?yàn)椋佣B三倒下去了金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)在警示著全球的金融機(jī)構(gòu)要尋找在這次風(fēng)暴中所暴露出來了風(fēng)險(xiǎn)管理問題，尤其是我國的銀行業(yè)，必須需要積極調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)定位，不斷拓展市場(chǎng)空間，提升盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力來抵御住這股國際金融“寒流“。與此同時(shí)，國內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)該有效防控信用風(fēng)險(xiǎn)，尤其是應(yīng)該不斷強(qiáng)化對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制，以確保商業(yè)銀行如何在經(jīng)濟(jì)下行的不利情況下做好信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工作。目前我國國內(nèi)大

3、多數(shù)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理主要側(cè)重于對(duì)單個(gè)借款人風(fēng)險(xiǎn)的度量和控制，缺乏對(duì)信貸組合風(fēng)險(xiǎn)的量化分析與管理。從國內(nèi)外銀行業(yè)經(jīng)營管理的大量實(shí)證研究來看，信貸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理對(duì)現(xiàn)代銀行經(jīng)營管理的具有重要意義，而銀行在管理信貸風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，除了要對(duì)單個(gè)借款人的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量和管理，還應(yīng)對(duì)總體貸款組合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)量和管理，以確保整體風(fēng)險(xiǎn)水平既在銀行風(fēng)險(xiǎn)承受能力范圍之內(nèi)，又能為銀行帶來最大值收益。本文在廣泛收集和研究國內(nèi)外現(xiàn)有理論和資料的基礎(chǔ)上，以交通銀行石家

4、莊分行的信貸組合管理現(xiàn)狀為例進(jìn)行剖析，對(duì)信貸組合風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量和管理進(jìn)行了實(shí)證研究。通過建立適合國內(nèi)商業(yè)銀行使用的組合信貸JxL險(xiǎn)管理模型，較為準(zhǔn)確地測(cè)算商業(yè)銀行當(dāng)前貸款組合的預(yù)期損失和非預(yù)期損失，有利于準(zhǔn)確估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)資本的配置、尋找當(dāng)前主要風(fēng)險(xiǎn)源、在微觀層面輔助新發(fā)放貸款的決策、在管理層面輔助制定貸款投放指引等，有利于促進(jìn)國內(nèi)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工作的提升，并為其他商業(yè)銀行進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供了參考。主題詞：現(xiàn)代投資組合理論信貸組合Cred