隨機(jī)條件下宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)分析.pdf

1、華中科技大學(xué)博士學(xué)位論文隨機(jī)條件下宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)分析姓名：歐陽小迅申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：博士專業(yè)：系統(tǒng)分析與集成指導(dǎo)教師：沈軼20071108II華中科技大學(xué)博士學(xué)位論文會(huì)福利之間的關(guān)系。文中還探討了一類特殊的隨機(jī)決策模型——隨機(jī)勞務(wù)模型。隨機(jī)勞務(wù)模型的核心問題依然是決策者在隨機(jī)的條件下追求期望折現(xiàn)利益最大化。但是勞務(wù)市場有其特殊性和更多的不確定性，其涉及勞務(wù)交易的某些關(guān)鍵變量是離散的。現(xiàn)有文獻(xiàn)中運(yùn)用離散的Markov鏈來描述狀態(tài)變量。鑒于

2、Markov鏈的無記憶性與時(shí)間離散性，與其所描述的實(shí)際經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)有所差距，本文使用了Poisson過程這個(gè)時(shí)間連續(xù)而狀態(tài)離散的隨機(jī)過程來描述變量的狀態(tài)改變。由于Poisson過程具有時(shí)間上的齊次性，問題值函數(shù)將不依賴于時(shí)間t，這使問題的分析變得更為簡潔。文中運(yùn)用動(dòng)態(tài)規(guī)劃的最優(yōu)性原理和Poisson過程的性質(zhì)，建立了隨機(jī)匹配模型及其延伸模型，以及工資差異模型與它的對(duì)偶模型。通過建立宏觀均衡，計(jì)算出問題最優(yōu)值、工資分布以及進(jìn)行均衡水平上各變量

3、的相關(guān)性分析。最后，本文對(duì)隨機(jī)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性問題作了一些初步的探索。相對(duì)于確定型的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，目前對(duì)于隨機(jī)型經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析還非常少。Solow模型是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)增長理論中具有奠基意義的模型。本文以確定性Solow模型為基礎(chǔ)，將隨機(jī)擾動(dòng)引入要素的積累方程，運(yùn)用?Ito引理構(gòu)建出新的隨機(jī)Solow模型，它是一個(gè)隨機(jī)微分動(dòng)力系統(tǒng)。隨機(jī)擾動(dòng)是用Brown運(yùn)動(dòng)來刻畫的。文章采用了二次Lyapunov函數(shù)對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性進(jìn)行分析，得出的結(jié)論是對(duì)勞動(dòng)

4、力偏強(qiáng)的干擾將使系統(tǒng)變得不穩(wěn)定。進(jìn)而計(jì)算了隨機(jī)變量k的平穩(wěn)分布和平穩(wěn)值。隨后在上一個(gè)模型的基礎(chǔ)上增加人力資本要素投入，使模型推廣為二維形式；進(jìn)一步在模型中引入技術(shù)因素，這時(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)由兩部門組成，即物質(zhì)生產(chǎn)部門和研發(fā)部門。該模型也被稱為LotkaVolterra系統(tǒng)。文中就三種特殊情況對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了穩(wěn)定性分析。貨幣的介入將改變資本積累方程，進(jìn)而構(gòu)建出貨幣介入的隨機(jī)Solow模型，在對(duì)模型穩(wěn)定性分析的同時(shí)，對(duì)人均資本k進(jìn)行估計(jì)。關(guān)鍵詞：隨機(jī)最