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1、作為中國首個股指期貨合約，滬深300指數(shù)期貨的仿真交易自推出以來就得到相當(dāng)各方的積極響應(yīng)。在正式的交易即將推出之際，研究滬深300指數(shù)的結(jié)構(gòu)性套利對完善指數(shù)期貨的價格發(fā)現(xiàn)功能、發(fā)展中國對沖基金以及推出新興理財產(chǎn)品均具有重要意義。 本論文結(jié)合滬深300指數(shù)期貨合約以及中國新興市場狀況，系統(tǒng)地對合約的結(jié)構(gòu)性套利進行深入研究： 首先對滬深300指數(shù)期貨的期現(xiàn)貨市場關(guān)聯(lián)性進行實證研究，并發(fā)現(xiàn)期現(xiàn)貨市場之間的相互作用、互為因果關(guān)系
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