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文檔簡介
1、作為一種股票指數(shù)的衍生工具,股票指數(shù)期貨(簡稱股指期貨)于1982年2月24日在美國的堪薩斯期貨交易所(Kansas City Board of Trade,KCBT)誕生,當時被稱為堪薩斯價值線綜合指數(shù)期貨合約(Kansas City Value Line Index Future,KCVLIF)。此后,股指期貨在全球取得了蓬勃的發(fā)展,各國的交易所也相繼推出各有特色的股指期貨合約,使股指期貨成為國際金融衍生產品市場上最活躍的投資品種之
2、一。 目前在中國市場上,為了改變缺乏規(guī)避系統(tǒng)性風險管理工具的現(xiàn)狀,并給投資者提供資產配置和風險管理的全新選擇,證監(jiān)會等各部門也在積極準備推出股指期貨交易。股指期貨的推出將豐富市場的交易品種,并有利于資本市場的平穩(wěn)運行,但由于股指期貨也會帶來一定的風險,因此,股指期貨的風險管理有著十分重要的意義,而期貨交易所的風險管理則是整個市場風險管理的核心。 目前中國金融期貨交易所在股指期貨風險管理制度中引進了熔斷制度,對某-合約設置
3、一個熔斷價格,使合約買賣報價在熔斷時間內只能在這一價格范圍內成交。因此,作為風險管理的組成部分,股指期貨的熔斷制度有必要作為一項課題來加以研究,以利于股指期貨市場的穩(wěn)定運行和長期發(fā)展,并降低金融風險。 本文的研究主要分為以下幾個部分。首先,對股指期貨熔斷制度的研究現(xiàn)狀進行概述,歸納國內外相關的文獻觀點。 其次,具體研究股指期貨的風險特性,風險類型,以及股指期貨風險管理的要求和制度。 第三,先闡述熔斷制度的來由和功
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