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文檔簡介
1、本文對三因素模型在我國證券市場的適用性問題，即股票期望收益率與市場資產(chǎn)組合、公司規(guī)模和賬面市場價值比的關(guān)系問題進行了實證研究。針對上海證券交易所 A 股股票 1997 年 1 月至 2006 年 12 月的月交易數(shù)據(jù)，采用多元線性回歸和統(tǒng)計描述相結(jié)合的方法，得出以下結(jié)論：總體而言，三因素模型在我國股票市場是適用的，可以作為一個方便實用的工具來幫助投資者對中國股票市場進行分析和預(yù)測；中國股票市場具有規(guī)模效應(yīng)和賬面市場比效應(yīng)，小規(guī)模公司股票
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