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文檔簡介
1、對市場微觀結構理論研究的主要目的在于揭示交易中價格形成與發(fā)現的過程以及其運作機制，以指導交易者以盡可能快的速度按雙方都接受的價格完成交易。在證券交易中，交易持續(xù)期和報價持續(xù)期反映了市場交易的重要信息，因此對交易者行為具有重要的影響，并且影響到證券市場的流動性。 為了檢驗在交易中交易持續(xù)期和報價持續(xù)期對交易的影響，本文選擇了滬市A股的三只股票，利用由Engle和Lunde提出雙變量點過程和雙變量ACD模型對其交易持續(xù)期和報價持續(xù)期
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