商業(yè)銀行資本配置研究.pdf

1、長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)商業(yè)銀行受到的行政干預(yù)較多，資本配置的意識(shí)較差，逐步意識(shí)到應(yīng)該科學(xué)合理地使用稀缺的，可以抵補(bǔ)非預(yù)期損失的經(jīng)濟(jì)資本。但是，由于資本配置的起步時(shí)間比較晚，對(duì)國(guó)際上比較成熟的資本配置方法研究還處于引進(jìn)階段，沒有充分考慮到這些方法對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行的適用性等問題。 首先，本文從經(jīng)濟(jì)資本的概念入手，通過經(jīng)濟(jì)資本配置的相關(guān)理論，并在此基礎(chǔ)上引入經(jīng)濟(jì)資本配置模型--RAROC模型，從而優(yōu)化了商業(yè)銀行資本配置框架和過程。經(jīng)濟(jì)資本配置的

2、原則是在資本規(guī)模增長(zhǎng)的總體規(guī)劃之下，按照資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)增長(zhǎng)的約束及資本回報(bào)要求，合理地確定經(jīng)濟(jì)資本增長(zhǎng)目標(biāo)，并將經(jīng)濟(jì)資本在各部門、各業(yè)務(wù)及各資產(chǎn)中進(jìn)行合理、有效的配置，最終使得銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展與其資本充足水平相適應(yīng)。經(jīng)濟(jì)資本的配置方法各有優(yōu)缺點(diǎn)，其中，RAROC方法可以將銀行風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值緊密聯(lián)系，配置效果更好。其次，本文結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行資本配置現(xiàn)存的一些問題，如：資本配置方法、配置框架等，并提出了一些對(duì)策。再次，對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性分配經(jīng)