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1、本論文考慮了基于非單調(diào)效用函數(shù)下的投資組合選擇問(wèn)題,解決的基本思路是將不單調(diào)的效用函數(shù)修正為單調(diào)的效用函數(shù)。 主要結(jié)果如下: 首先給出單調(diào)的均值.方差偏好的一個(gè)簡(jiǎn)單的應(yīng)用。 其次,基于非單調(diào)效用函數(shù)修正為單調(diào)效用函數(shù)下,放松單調(diào)資本資產(chǎn)定價(jià)模型(MCAPM)的某些假設(shè)條件,得到了更加符合現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)的非單調(diào)效用函數(shù)下MCAPM的拓展模型。 最后,本文較為詳細(xì)的研究了基于非單調(diào)效用函數(shù)修正為單調(diào)效用函數(shù)下的多期
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