商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系及模型的構(gòu)建.pdf

1、本文在總結(jié)現(xiàn)有銀行風(fēng)險管理方法的基礎(chǔ)上，針對這些方法忽略了銀行風(fēng)險之間相關(guān)性的缺陷，提出了一種更為綜合和全面的風(fēng)險管理方法，該方法針對銀行資產(chǎn)眾多，客戶眾多的經(jīng)營特點，采用copula連接函數(shù)建立一種新的度量銀行風(fēng)險的計量模型，并在此基礎(chǔ)上在銀行內(nèi)部建立由風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)、風(fēng)險的衡量、報告和控制、風(fēng)險管理操作和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)等要素構(gòu)成的全面風(fēng)險管理體系，其核心是實行風(fēng)險分析的一體化，從銀行整體考慮各種風(fēng)險的相關(guān)性，避免簡

2、單的加總，從而得出一個總體的風(fēng)險指標(biāo)，計算出銀行整體所需要的資本水平，既便于銀行間進行綜合比較，評估銀行的風(fēng)險管理是否合理，又有利于減少銀行所需風(fēng)險資本，增強競爭力，保證資本被有效地運用以產(chǎn)生最好的效益。論文主要工作和創(chuàng)新點如下： 首先闡述了銀行業(yè)風(fēng)險及風(fēng)險管理的概念，風(fēng)險管理的意義，然后分析了現(xiàn)有風(fēng)險管理方法的缺陷與不足之處，在此基礎(chǔ)上引出全面風(fēng)險管理理論，論述了這一新的方法的概念以及意義，著重探討了這一體系的思想，組織架構(gòu)，

3、運作機制等，側(cè)重于全面風(fēng)險風(fēng)險管理體系的構(gòu)建。 由于全面風(fēng)險管理方法是一套完整的體系，而風(fēng)險管理中的核心——風(fēng)險的度量是需要相應(yīng)的模型來實現(xiàn)的，因此本文探討了全面風(fēng)險管理的度量模型，在比較現(xiàn)有模型基礎(chǔ)之上，引入了一種全新的模型——copula連接函數(shù)模型，并且詳細(xì)研究了這一模型的具體應(yīng)用，從而形成一個完整的全面風(fēng)險管理的理論框架和模型體系； 最后結(jié)合我國銀行業(yè)風(fēng)險管理的實際情況，分析了目前管理中的不足之處，提出了在中國實