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文檔簡介
1、 在金融學(xué)中，未定權(quán)益的定價(jià)問題一直是一個(gè)研究的熱點(diǎn)，盡管基于Brown運(yùn)動(dòng)和正態(tài)分布的Black—Scholes的金融衍生物的定價(jià)公式已經(jīng)取得巨大的成功。但是卻有些特征與經(jīng)驗(yàn)事實(shí)不符。具體來說Black—Scholes公式回報(bào)率的對數(shù)正態(tài)性與實(shí)際回報(bào)率的峽峰后尾性不相符，波動(dòng)率的常數(shù)假設(shè)與實(shí)際不相符等等?！ @Black—Scholes公式進(jìn)行推廣目前學(xué)術(shù)界主要有兩種途徑，一是允許波動(dòng)率是隨機(jī)的；二是引入隨機(jī)跳?！ ”疚闹饕?/p>
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