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1、該文研究了波動率過程為Ornstein-Uhlenbeck過程,且波動率過程與股票價格過程的相關(guān)系數(shù)ρ可為[0,1]中的任一數(shù)的隨機波動率模型的參數(shù)估計與期權(quán)定價問題.主要考慮了基于股票過程的離散觀察值的參數(shù)估計,在分析Ornstein-Uhlenbeck過程統(tǒng)計性質(zhì)的基礎(chǔ)上,利用鞅估計函數(shù)法,給出了模型中常返均值m,常返速率α,波動率β,相關(guān)系數(shù)ρ等參數(shù)的鞅估計公式,并討論了估計量的收斂性.該文還討論了基于Ornstein-Uhlen
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