主要流動性風險監(jiān)測指標

1、1主要流動性風險監(jiān)測指標主要流動性風險監(jiān)測指標（一）流動性比例（一）流動性比例流動性風險指標是指銀行一個月內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)和流動性負債的比例。流動性比例要求不低于25%。流動性比例=一個月內(nèi)到期流動性資產(chǎn)余額一個月內(nèi)到期的流動性負債余額100%其中：流動性資產(chǎn)包括：現(xiàn)金、黃金、超額準備金存款、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來軋差后資產(chǎn)方凈額、一個月內(nèi)到期的應(yīng)收利息及其他應(yīng)收款、一個月內(nèi)到期的合格貸款、一個月內(nèi)到期的債券投資、國內(nèi)外二級市場上可隨

2、時變現(xiàn)的證券投資和其他一個月內(nèi)到期的可變現(xiàn)資產(chǎn)。流動性負債包括：活期存款、一個月內(nèi)到期的定期存款、一個月內(nèi)到期的應(yīng)付利息和各項應(yīng)付款、一個月內(nèi)到期的中央銀行借款和其他一個月內(nèi)到期負債。（二）流動性覆蓋率（二）流動性覆蓋率流動性覆蓋率是指銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備除以未來30日的資金凈流出量。流動性覆蓋率要求不低于100%。流動性覆蓋率=流動性資產(chǎn)未來30日內(nèi)資金凈流出100%其中：流動性資產(chǎn)=∑各類流動性資產(chǎn)金額折算率未來30日內(nèi)凈現(xiàn)金流出

3、=現(xiàn)金流出量min(現(xiàn)金流入量，現(xiàn)金流出量的75%)。（三）凈穩(wěn)定資金比例（三）凈穩(wěn)定資金比例3存貸款比例是指銀行各項貸款余額與各項存款余額之間的比例。存貸款比例要求不高于75%。存貸款比例=各項貸款余額各項存款余額100%（七）人民幣超額備付金率（七）人民幣超額備付金率人民幣超額備付金率是指銀行為適應(yīng)資金營運的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。超額備付金率=（在人民銀行超額準備金存款庫存現(xiàn)金）人民幣各項存款期