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文檔簡介
1、中國科學技術大學碩士學位論文金融證券投資優(yōu)化模型的研究姓名:何朝林申請學位級別:碩士專業(yè):管理科學指導教師:程希駿2001.6.1中國科技大學碩士學位論文金融證券投資優(yōu)化模型的研究摘要本文首先介紹證券及證券組合的基本知識;接著以證券中的普通股票為例,從股票收益率的期望效用出發(fā),根據(jù)投資者的風險特征,推導出隨機控制準則來判斷股票的優(yōu)劣關系,并以此提出一種三階隨機控制準則容納集的具體算法,通過對上海證券交易所內交易的四十種普通股票做實證分析
2、,形成有效的證券集合;最后建立證券組合優(yōu)化求解的數(shù)學模型,就證券組合模型內證券的協(xié)方差矩陣為正定矩陣和約束條件函數(shù)皆為線性的條件下用二次規(guī)劃的研究方法對模型中的組合系數(shù)的求解進行了討論,并以上述有效證券集合為例,通過二次規(guī)劃求解組合系數(shù)形成有效的證券組合。,/論文可分為三章。第一章首先介紹證券及證券組合的基本f知識,接著詳細分析了證券之間相互關系的相關系數(shù),最后討論了影響證券組合投資的三個重要因素,得到三個有意義的結論。第二章討論了隨機
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