單整,協(xié)整,誤差修正模型

1、五單位根檢驗、協(xié)整與誤差修正模型【實驗?zāi)康呐c要求】1.準(zhǔn)確掌握單位根檢驗方程的形式和檢驗原理。2.準(zhǔn)確掌握單整、協(xié)整和誤差修正模型的概念和形式。3.學(xué)會利用單位根檢驗方法對樣本序列進行協(xié)整關(guān)系檢驗。4.熟練掌握運用誤差修正模型對樣本序列間的短期、長期關(guān)系進行分析。5.在老師的指導(dǎo)下獨立完成實驗，得到正確的結(jié)果，并完成實驗報告?！緦嶒灉?zhǔn)備知識】在上個實驗中，我們學(xué)習(xí)了如何運用相關(guān)分析圖判斷隨機過程是否平穩(wěn)，但這種方法比較粗略。檢驗隨機過程

2、是否平穩(wěn)的一種比較正式的方法就是單位根檢驗。在介紹單位根檢驗之前，我們有必要認識幾種典型的非平穩(wěn)隨機過程。1.幾種典型的非平穩(wěn)隨機過程（1）隨機游走過程，~IID(0)（5.1）tttuyy???1tu2?為隨機趨勢過程或有漂移項的隨機游走過程。圖5—2為一個，tttuyy????3.01，~IID(01)的隨機趨勢過程的序列圖。00?ytu02040608010020406080100120140160180200y=0.3y(1)u

3、圖5—2一個隨機趨勢過程的序列圖圖5—2表明，雖然總趨勢不變，但該過程圍繞趨勢項上下游動。由（5.3）式還可以看出，a是時間趨勢項的系數(shù)（原序列的增長速度）。a為正時，趨勢向上；a為負時，趨勢向下。（3）趨勢非平穩(wěn)過程，~IID(0)（5.4）tttutayy??????1tu2?其中a稱作位移項或漂移項，稱作趨勢項?？梢?，趨勢非平穩(wěn)過程是隨機趨勢t?和確定性趨勢的混合隨機過程。將上式作如下迭代變換：ttttttutautayutayy