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文檔簡介
1、流動性是證券市場的重要特征之一。對于流動性的研究雖然起步較早,但直到近年該領域才成為經濟學與金融學的關注熱點,并且多數(shù)的研究成果都來自于發(fā)達國家,針對的是國外的證券市場。在國內,相關的研究仍十分欠缺,尚有很大的發(fā)展空間,針對這一狀況,本文對我國證券市場的流動性問題作一些探索和研究。
首先,本文介紹了流動性的研究背景、流動性的定義和內涵,對現(xiàn)有的流動性指標作出系統(tǒng)的歸納和梳理。比較不同指標之間的優(yōu)劣,選取合適的指標分析數(shù)據(jù),對中
2、國股市的流動性現(xiàn)狀進行詳盡的描述、分析和對比。
其次,從時間序列角度出發(fā),采用ARIMA模型和ARm-GARCH模型來研究中國股市的時間特征,擬合相應的模型。由于市場流動性與經濟形勢密切相關,本文希望所得出的模型能有效預測未來的股市和經濟發(fā)展。
第三,論述了影響市場總體流動性和個股流動性的因素,并抽取樣本,對個股流動性的影響因素回歸分析和驗證,找出了決定個股流動性的真正原因。
第四,將流動性因素納入傳統(tǒng)的C
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