基于離散隱馬爾可夫模型和核平滑的金融預(yù)測(cè)研究.pdf

1、隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,人民生活水平及可支配收入的提高,居民的投資意識(shí)也日漸增強(qiáng)。中國(guó)股票市場(chǎng)自1990年12月建立以來(lái),吸引了廣大人民群眾的目光,尤其是在進(jìn)入21世紀(jì)后,我國(guó)參與到股市投資的居民人數(shù)大幅度提升。中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2008年11月,我國(guó)滬深兩市賬戶總數(shù)突破1.2億戶,這意味著差不多每10人中就有1人參與了股票投資。然而股票市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變,尤其是股票暴跌時(shí)對(duì)股民造成的財(cái)產(chǎn)損失和心理創(chuàng)傷是難以計(jì)

2、量的。2007年由美國(guó)次級(jí)債危機(jī)引起的全球化金融危機(jī),導(dǎo)致了中國(guó)股市從6000點(diǎn)左右跌至目前的2800點(diǎn)左右。面對(duì)如此巨大跌幅,參與股市的居民需要一些非常有效的預(yù)測(cè)工具來(lái)輔助他們,盡量降低財(cái)產(chǎn)損失。因此,在股票價(jià)格指數(shù)預(yù)測(cè)系統(tǒng)研究還不夠成熟的階段,研究高效的股票價(jià)格指數(shù)預(yù)測(cè)系統(tǒng)是一項(xiàng)非常有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值的工作。在數(shù)據(jù)挖掘中,股票價(jià)格指數(shù)的預(yù)測(cè)問(wèn)題是一個(gè)時(shí)間序列的預(yù)測(cè)問(wèn)題,目前已有大量數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)應(yīng)用到股票價(jià)格指數(shù)預(yù)測(cè)問(wèn)題的研究中。本研究結(jié)

3、合核平滑的數(shù)據(jù)預(yù)處理技術(shù)及離散隱馬爾可夫的預(yù)測(cè)模型,提出了有效的股票價(jià)格指數(shù)預(yù)測(cè)模型。
　　 本文開(kāi)發(fā)了一個(gè)基于核平滑和離散隱馬爾可夫模型的股票價(jià)格指數(shù)預(yù)測(cè)模型KR-DHMM,該模型利用核平滑算法對(duì)股票數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理,去除噪聲,并通過(guò)離散隱馬爾可夫模型在過(guò)去數(shù)據(jù)中識(shí)別出與當(dāng)前天股票數(shù)據(jù)具有相同趨勢(shì)數(shù)據(jù),計(jì)算這些數(shù)據(jù)和它們各自下一天數(shù)據(jù)之間的差值,分配權(quán)重并計(jì)算,計(jì)算結(jié)果與當(dāng)前天股票數(shù)據(jù)相加,最終實(shí)現(xiàn)股票市場(chǎng)的預(yù)測(cè)。此外,作者