我國商業(yè)銀行操作風險影響因素及管理研究.pdf

1、20世紀70年代以來,諸如巴林銀行、大和銀行等國際銀行受損倒閉的案件頻頻發(fā)生,銀行界和監(jiān)管當局意識到在信用風險、市場風險等之外尚存在著與內部程序、人員、系統(tǒng)及外部事件有關的風險,即操作風險。巴塞爾協議Ⅱ出臺后,我國銀監(jiān)會針對在國內銀行業(yè)操作風險作出的一系列文件更強調了研究操作風險的重要性和緊迫性。操作風險覆蓋面廣泛,影響因素復雜且相互聯系,在我國操作風險損失數據庫建設不完善,風險度量經驗不足的條件下,不易準確計量,有效管理的難度大。由于

2、操作風險在我國銀行風險中的比重遠大于國際同行的水平,所以,當務之急是尋找影響我國商業(yè)銀行操作風險的因素,采用合適的評估工具,幫助提升操作風險管理水平。
　　 本文從我國商業(yè)銀行操作風險現狀和存在風險影響因素眾多且相互影響,度量難等問題出發(fā),結合巴塞爾委員會、英國銀行家協會的研究,從人員因素、流程因素、系統(tǒng)因素、外部因素和我國特有的制度因素來分析影響我國商業(yè)銀行操作風險的風險因素,并據此建立涵蓋我國商業(yè)銀行操作風險影響因素的指標體

3、系。指標體系包括4類因素共21個指標,其中,人員因素包括風險認識、人員素質、工作懈怠、金融腐敗、內部欺詐和工作負荷;制度因素包括產權制度、公司治理、內部控制、組織結構、激勵約束和人事政策;過程與系統(tǒng)因素包括流程設計、流程執(zhí)行、系統(tǒng)設計、系統(tǒng)漏洞、信息安全和技術開發(fā);外部因素包括銀行監(jiān)管、市場約束和外部欺詐。然后利用網絡分析法在考慮到各指標間存在相互影響關系的條件下,對各指標進行量化和排序,并比較不同類型銀行的操作風險程度,得出總體上最大