個(gè)人征信數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)及信用評(píng)價(jià)模型研究.pdf

1、建立和健全個(gè)人征信體系是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有力保障，有助于商業(yè)銀行防范信用風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定，優(yōu)化信貸資源配置，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。隨著我國(guó)個(gè)人征信基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)逐步投入使用，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量的擴(kuò)大及客戶需求的增加使得對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)安全性、可靠性、高效性及擴(kuò)展性提出了更高的要求。數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)強(qiáng)大的信息處理能力及內(nèi)在的穩(wěn)定性，能夠?qū)I(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合、加工和分析，滿足數(shù)據(jù)分析處理的需求，并根據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)趨勢(shì)的分析提供決策支持。在數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)上實(shí)施數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，進(jìn)行深度

2、數(shù)據(jù)挖掘及分析，對(duì)于減少金融交易中的信息不對(duì)稱，切實(shí)防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
　　 論文首先分析了數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)及數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在國(guó)內(nèi)外個(gè)人征信業(yè)務(wù)中的應(yīng)用現(xiàn)狀，以個(gè)人征信、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)及數(shù)據(jù)挖掘理論為基礎(chǔ)，介紹我國(guó)個(gè)人征信基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)現(xiàn)狀及建設(shè)目標(biāo)，即：對(duì)個(gè)人征信基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行完善，建設(shè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，以便對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行更深入的分析，挖掘出更加有價(jià)值的個(gè)人信用信息，開發(fā)增值服務(wù)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)更好的防范信用風(fēng)險(xiǎn)的作用。其次，在分

3、析個(gè)人征信基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)中數(shù)據(jù)的來源及特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合個(gè)人征信業(yè)務(wù)需求，著重探討構(gòu)建個(gè)人征信數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、主題分析、邏輯模型、物理模型等設(shè)計(jì)，確定五大主題：即信用報(bào)告查詢主題、金融機(jī)構(gòu)查詢主題、信貸發(fā)放情況主題、信貸未結(jié)清情況主題及異議管理主題，并圍繞各主題進(jìn)行邏輯維度建模。并以信用報(bào)告查詢主題為例，建立個(gè)人信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，構(gòu)建個(gè)人信用評(píng)價(jià)Logistic回歸模型、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和變權(quán)組合預(yù)測(cè)模型，并對(duì)模型進(jìn)行比較和實(shí)證