我國商業(yè)銀行效率評價(jià)及其影響因素研究.pdf

1、銀行效率問題一直是國內(nèi)外許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家研究的重點(diǎn)課題之一，也是銀行經(jīng)營管理者十分重視的問題。銀行的效率不僅是銀行自身經(jīng)營績效的表現(xiàn)，也是銀行競爭力的集中體現(xiàn)，銀行效率的提高和成本的有效控制是銀行在競爭中取勝的關(guān)鍵。我國自股份制改革以來，銀行經(jīng)營水平、管理能力、資產(chǎn)質(zhì)量都取得了巨大提高，銀行經(jīng)營效率水平也取得了長足進(jìn)步，而本文的實(shí)證研究就是對改革以來銀行效率的動態(tài)變化做一個詳細(xì)的分析梳理，并據(jù)此提出切實(shí)的改進(jìn)措施和政策建議，因此本文的研究具

2、有重要理論和現(xiàn)實(shí)意義。
　　 本文在對國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行回顧后，選取我國14家國有及股份制商業(yè)銀行作為研究樣本，以其1998-2008年期間共11年的經(jīng)營情況為研究對象，運(yùn)用DEA模型測算了各家銀行每年的成本效率值、技術(shù)效率值和配置效率值。同時(shí)，本文分別從橫截面和縱截面分析了各家銀行每年的效率變動，并且運(yùn)用Malmquist生產(chǎn)率指數(shù)模型求得Malmquist指數(shù)和兩個分解指數(shù)——技術(shù)效率變化指數(shù)和技術(shù)進(jìn)步指數(shù)，以判斷效率的變化

3、情況以及變化的來源，以此更加全面地分析我國銀行業(yè)效率的跨期動態(tài)演變。研究發(fā)現(xiàn)：我國商業(yè)銀行的效率值在考察期間內(nèi)均未達(dá)到有效，我國銀行業(yè)成本無效的主要原因是配置效率的低下；成本效率和配置效率的變化大致可以股份制改革的過程分為兩個階段，且呈現(xiàn)出波段上升的態(tài)勢；技術(shù)效率整體水平有小幅提高，且其波動相對較??；銀行效率的動態(tài)變化指標(biāo)——Malmquist生產(chǎn)率指數(shù)總體上呈現(xiàn)出波動上升的趨勢，從Malmquist指數(shù)的分解來看，效率改進(jìn)的主要動力都

4、是技術(shù)進(jìn)步。
　　 本文進(jìn)一步以各種效率指標(biāo)為因變量，從宏觀和微觀兩個層面選取影響銀行效率的各個因素為自變量，運(yùn)用面板數(shù)據(jù)模型——隨機(jī)效應(yīng)模型，進(jìn)行回歸分析，分析得到各個因素對銀行效率的影響大小。結(jié)果表明：宏觀因素對靜態(tài)效率指標(biāo)有顯著的負(fù)向影響，對動態(tài)的Malmquist指數(shù)、技術(shù)進(jìn)步指數(shù)有顯著的正向促進(jìn)作用；銀行自身的配置能力、資本要求對效率的影響不顯著，而提高銀行的創(chuàng)新業(yè)務(wù)水平、盈利能力，降低不良貸款率都能顯著提高銀行的效率