我國(guó)商業(yè)銀行的效率及其影響因素的對(duì)比研究.pdf

1、商業(yè)銀行效率水平的高低是其自身經(jīng)營(yíng)結(jié)果好壞的重要表現(xiàn),也是商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理能力的重要標(biāo)志,效率的提高有助于防范金融風(fēng)險(xiǎn),銀行業(yè)效率的深入研究對(duì)金融行業(yè)的發(fā)展具有重要的意義。目前關(guān)于商業(yè)銀行效率的研究日益增多,但大部分的研究沒(méi)有對(duì)效率和效益仔細(xì)進(jìn)行區(qū)分。而現(xiàn)實(shí)中,由于各商業(yè)銀行面臨的外部環(huán)境和其他因素的差異,使得效率和效益是有一定區(qū)別的,隨著商業(yè)銀行改革的深化,對(duì)效率的深入探討分析也更具有現(xiàn)實(shí)意義。
　　本文選取了14家樣本商業(yè)銀行

2、2004-2009年期間的數(shù)據(jù),除了測(cè)定綜合效率外,還針對(duì)效率和效益的差異,分析了各銀行的運(yùn)營(yíng)能力和盈利能力,通過(guò)不同的角度考核了銀行的經(jīng)營(yíng)狀況。同時(shí),通過(guò)冗余性分析和Malmquist生產(chǎn)力指數(shù)分解探討了效率改進(jìn)的主要原因和如何在短期內(nèi)提高商業(yè)銀行的效率水平。為了進(jìn)一步考察長(zhǎng)期中效率的影響因素,在第四章中采用了通過(guò)平穩(wěn)性檢驗(yàn)的面板數(shù)據(jù)和前一部分測(cè)定的綜合效率值,利用廣義最小二乘估計(jì)的方法,通過(guò)三個(gè)回歸方程進(jìn)行了對(duì)比分析。
　　實(shí)

3、證結(jié)果表明:(1)由于外部環(huán)境的差異,銀行效率和效益存在差異,運(yùn)營(yíng)得好的商業(yè)銀行的效益未必好,效益好的銀行也不一定效率高。(2)不良貸款影響銀行效率,不考慮不良貸款的影響將會(huì)影響效率的評(píng)價(jià)結(jié)果。(3)我國(guó)商業(yè)銀行效率的提高主要來(lái)自于技術(shù)進(jìn)步的貢獻(xiàn)。(4)提高商業(yè)銀行的市場(chǎng)份額有利于改進(jìn)自身的效率水平,但在擴(kuò)大市場(chǎng)份額的同時(shí),還應(yīng)該注意控制好經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用率水平。(5)要提高效率水平,應(yīng)注意提高資金的運(yùn)用情況和多樣化業(yè)務(wù)的獲利水平,控制好商

4、業(yè)銀行的資產(chǎn)配置能力。
　　本文的創(chuàng)新之處在于:(1)考慮了效益和效率的差異,除了測(cè)定商業(yè)銀行的綜合效率外,還進(jìn)一步測(cè)定了運(yùn)營(yíng)效率和盈利效率,并對(duì)比分析了國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行在效益和效率上的差異。(2)綜合考慮了模型中的投入產(chǎn)出指標(biāo)和樣本間的差異,使用具有一致性的估計(jì)量,并更多地考慮了不良貸款和外部環(huán)境對(duì)效率水平的影響。(3)對(duì)效率的影響進(jìn)行實(shí)證分析,在確保面板數(shù)據(jù)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上進(jìn)行廣義最小二乘回歸,并結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況對(duì)回歸