中國(guó)商業(yè)銀行效率實(shí)證研究.pdf

1、本文研究了我國(guó)商業(yè)銀行的效率問題，著重從實(shí)證角度分析商業(yè)銀行效率的現(xiàn)狀，影響因素，效率測(cè)度及其評(píng)價(jià)方法，并最終找出提升中國(guó)商業(yè)銀行效率的對(duì)策。這對(duì)今后深化我國(guó)商業(yè)銀行改革、提升商業(yè)銀行效率和盈利能力具有重要的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。 ⑴提出了研究我國(guó)銀行效率的背景和意義，對(duì)國(guó)內(nèi)外銀行效率的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了較為全面的回顧，指出了我國(guó)目前在銀行效率研究中存在的問題；對(duì)銀行效率的內(nèi)涵進(jìn)行了定義，并對(duì)銀行的效率進(jìn)行了分類和說(shuō)明，包括規(guī)模效率、

2、范圍效率、X效率、成本效率和利潤(rùn)效率等，對(duì)銀行效率研究中投入產(chǎn)出的界定方法進(jìn)行了系統(tǒng)的整理；介紹了測(cè)度銀行效率的非參數(shù)方法和參數(shù)方法，對(duì)其優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了分析比較，并概況總結(jié)了銀行效率測(cè)度的函數(shù)形式。 ⑵在理論研究的基礎(chǔ)上，以1998～2004年14家商業(yè)銀行為研究樣本，選取勞動(dòng)力、實(shí)物資本和可貸資金為投入變量，利息收入和非利息收入為產(chǎn)出變量，同時(shí)利用兩種效率測(cè)度方法，數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法和隨機(jī)前沿分析法對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的技術(shù)效率、規(guī)模效率

3、、成本效率進(jìn)行實(shí)證研究。計(jì)算結(jié)果表明，從1998～2002年，我國(guó)商業(yè)銀行的技術(shù)效率呈下降趨勢(shì)，從2002年之后呈上升趨勢(shì)，股份制商業(yè)銀行的技術(shù)效率均高于國(guó)有商業(yè)銀行；從1998～2004年我國(guó)國(guó)有銀行規(guī)模效率呈下降趨勢(shì)，處于規(guī)模報(bào)酬遞減階段，說(shuō)明國(guó)有銀行經(jīng)營(yíng)規(guī)模過大，已經(jīng)超過了自身最佳經(jīng)營(yíng)規(guī)模，應(yīng)當(dāng)縮小其經(jīng)營(yíng)規(guī)模以期達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)，并應(yīng)注重配置效率的提高；股份制銀行規(guī)模效率比較穩(wěn)定，銀行達(dá)到了規(guī)模經(jīng)濟(jì)，股份制商業(yè)銀行中上市銀行效率相對(duì)較

4、高；1998～2004年，我國(guó)商業(yè)銀行成本效率普遍低下，股份制商業(yè)銀行成本效率只有0.5左右，國(guó)有銀行的平均成本效率只有0.15左右，造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。造成我國(guó)商業(yè)銀行成本效率低下的原因既來(lái)源于銀行投入配置的無(wú)效率也來(lái)源于技術(shù)無(wú)效率；從1998～2004年，我國(guó)商業(yè)銀行利潤(rùn)效率呈逐年下降的趨勢(shì)，國(guó)有商業(yè)銀行的利潤(rùn)效率均低于股份制商業(yè)銀行，但二者差距并不大。 ⑶從影響銀行效率的宏觀因素、行業(yè)因素、微觀因素等三大方面，對(duì)銀行效率影

5、響因素進(jìn)行了較為全面系統(tǒng)的總結(jié)，并以DEA模型計(jì)算得到的技術(shù)效率作為因變量，選取分別反映銀行規(guī)模、創(chuàng)新成度、穩(wěn)定性、盈利能力、資產(chǎn)配置以及公司治理等變量作為自變量，以隨機(jī)森林算法計(jì)算了自變量的重要性，分析它們對(duì)于銀行效率的相對(duì)影響。指出目前影響我國(guó)銀行效率的主要因素是規(guī)模、穩(wěn)定性以及盈利能力，而資產(chǎn)配置、創(chuàng)新程度和公司治理對(duì)于效率的影響不大。影響我國(guó)商業(yè)銀行效率的主要因素被歸結(jié)為兩個(gè)：產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。本文對(duì)這兩種觀點(diǎn)進(jìn)行較為深入的研