商業(yè)銀行利率風(fēng)險免疫策略實證研究.pdf

1、現(xiàn)在，利率風(fēng)險管理已成為商業(yè)銀行管理的核心內(nèi)容之一。但長期以來，中國的商業(yè)銀行只關(guān)注管理信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險，而對利率風(fēng)險關(guān)注得較少。我國的利率市場化進程為商業(yè)銀行的利率風(fēng)險管理帶來了新的挑戰(zhàn)。將加大銀行的流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險，并影響銀行經(jīng)營的安全性和盈利性。本文探討了引進國外先進的商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理理念，并結(jié)合我國實際創(chuàng)建一套自己的商業(yè)銀行風(fēng)險管理方法，更好地管理利率風(fēng)險，提高商業(yè)銀行的經(jīng)營業(yè)績，增強其自身競爭力，維護金融體系健康發(fā)

2、展的問題。
　　 文章的主要內(nèi)容有：第一部分，介紹幾種管理商業(yè)銀行利率風(fēng)險的主要模型，包括利率敏感性缺口模型、久期缺口模型、凸度模型和VaR模型。第二部分，根據(jù)商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理理論，利用久期缺口模型原理，構(gòu)建出基于久期缺口模型的商業(yè)銀行利率風(fēng)險免疫策略，并利用中國銀行的年報數(shù)據(jù)對該利率風(fēng)險免疫策略進行實證研究。第三部分，對我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理提出三點建議，其中包括：第一，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身風(fēng)險承受能力，結(jié)合國內(nèi)金融環(huán)境，