基于三階段DEA方法的我國(guó)商業(yè)銀行效率研究.pdf

1、我國(guó)商業(yè)銀行的效率問題近20年來(lái)一直備受金融界和監(jiān)管當(dāng)局的關(guān)注。目前我國(guó)大多數(shù)學(xué)者測(cè)度效率使用的都是數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法。數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA,Data Envelop Analysis)作為一種線性規(guī)劃方法，已經(jīng)被廣泛用來(lái)評(píng)價(jià)一個(gè)決策單元相對(duì)于其他決策單元的效率。但是DEA方法只考慮決策單元的投入和產(chǎn)出，并沒有涉及決策單元所處環(huán)境和隨機(jī)誤差對(duì)所測(cè)效率值的影響，所以這種方法雖然有不用事先設(shè)置函數(shù)和主觀賦權(quán)重等優(yōu)勢(shì)，但也有其局限性。
　

2、　本文基于DEA方法中的局限性和我國(guó)商業(yè)銀行所處的不同的外在經(jīng)營(yíng)環(huán)境，采用三階段DEA方法來(lái)研究我國(guó)商業(yè)銀行的相對(duì)效率。其與傳統(tǒng)DEA方法的主要不同之處是要剔除DEA方法中模型本身隨機(jī)誤差的影響和各個(gè)商業(yè)銀行所處的外在環(huán)境因素對(duì)所測(cè)效率的影響。第一階段應(yīng)用原始的投入產(chǎn)出值測(cè)度出傳統(tǒng)的商業(yè)銀行效率，第二階段應(yīng)用隨機(jī)前沿分析方法(SFA,Stochastic Frontier Analysis)分析環(huán)境變量和隨機(jī)誤差對(duì)投入差額值的影響，并使

3、用SFA模型的回歸結(jié)果調(diào)整投入值，重新使用DEA方法計(jì)算效率值，即可得到調(diào)整后的第三階段的效率值。通過應(yīng)用三階段DEA方法，提高了各商業(yè)銀行間的同質(zhì)性，使得測(cè)度出的效率值更加客觀準(zhǔn)確。
　　實(shí)證結(jié)果顯示，通過采用第二階段的SFA模型剔除影響商業(yè)銀行效率的外在因素后，我國(guó)商業(yè)銀行的第一階段效率值和第三階段效率值之間存在顯著差異，三階段DEA方法測(cè)度的效率值中技術(shù)效率和規(guī)模效率都低于一階段DEA方法測(cè)度的效率，而純技術(shù)效率高于一階段D